Harry Niederau
Wirtschaftsmathematik und Statistik
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Harry Niederau studierte zunächst Betriebswirtschaft an der RWTH in Aachen, bevor er nach absolviertem Vordiplom im Herbst 1991 an die Universität Zürich wechselte. Dort schloss er Anfang 1995 sein Studium in Wirtschaftswissenschaften erfolgreich ab. In seiner Doktorarbeit beschäftigte er sich mit der Erarbeitung risikotheoretisch fundierter-, sowie betriebswirtschaftlich konsistenter Bewertungsverfahren für industrielle Grossrisiken. Gestützt auf diese Ausbildung arbeitet Harry Niederau bereits während des Doktorstudiums bis 2000 und darüber hinaus noch bis zum Frühjahr 2007 zeitnah mit am Konzept und an der Umsetzung des "Technical Pricing" – ein wichtiger Compliance Standard in der Versicherungsindustrie. Ab 2007 befasste er sich dann beratend mit Enterprise Risk Management (ERM) für internationale Grosskonzerne. Um seine langjährige Erfahrung in der Behandlung theoretisch- wie auch praktisch motivierter quantitativer Fragestellungen möglichst sinnvoll weiterzugeben, entschied er sich zur Übernahme einer Vertretungsprofessur an der Hochschule Pforzheim per Sommersemester 2016.
Das Thema seiner Dissertation, „Pricing Risk in Incomplete Markets: An Application to Industrial Reinsurance“, war einerseits klar theoretischer Natur, verfolgte jedoch gleichzeitig eine Fragestellung, wie sie praxisnäher nicht hätte sein können. Die fast beiläufige und doch tiefgründige Frage eines früheren Arbeitskollegen: „Why isn’t there something like Black-Scholes in insurance?“ motivierten Harry Niederau, im Rahmen seiner Doktorstudien eine Antwort zu geben. So fanden seine Forschungsresultate dann auch naheliegende Anwendungen, nicht nur in der Berechnung von Risikoprämien für internationale Versicherungsprogramme, sondern auch in der Kapitalhinterlegung für Versicherungstransaktionen. Seitens der Grossindustrie stiessen seine Resultate ebenfalls auf Interesse, z.B. bei der Allokation der der totalen Konzernversicherungsprämie auf die einzelnen Tochtergesellschaften bzw. Profit Center. Im Vordergrund stand die Umsetzung der sogenannten „Risk-Accountability“: Wer profitiert in welchem Umfang von einer konzernweiten Versicherungslösung und wer trägt in welchem Umfang zum Konzernrisiko bei? – das war die zentrale Frage im Hintergrund.
Auch andere, strategisch-praxisnahe Themen beschäftigen ihn immer wieder und führten zur Betreuung zahlreicher Diplomarbeiten an schweizerischen Fachhochschulen und Universitäten. Nur beispielhaft seien spieltheoretisch motivierte Simulationsstudien erwähnt, um sogenannte Versicherungszyklen besser zu verstehen. Auch mit Schätzproblemen und damit verbundenen Optimierungsaufgaben hat sich Harry Niederau in Zusammenarbeit mit Spezialisten aus der Physik aber auch im Rahmen studentischer Masterarbeiten an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHaW) ausgiebig beschäftigt. Stochastische Algorithmen, z.B. der Metropolis-Algorithmus, genetische Algorithmen und Varianten des Downhill-Simplex-Verfahrens von Nelder und Mead standen hier im Vordergrund.
In den letzten fünf Jahren hat sich Harry Niederau intensiv auch mit Wetter-Risikomanagement auseinandergesetzt. Seine versicherungsbasierten Erfahrungen mit der Extremwerttheorie erwiesen sich in Analysen von Wetterdaten als speziell wertvoll. Während in der Finanz- und Versicherungsindustrie vornehmlich die POT-Methode (Peaks-Over-Threshold) zum Einsatz kommt, eignen sich wetterbasierte Zeitreihen für die Anwendung der äquivalenten Block-Maxima Methode. In den USA kann man beim Weather-Risk-Consulting bereits heute von einer etablierten Industrie sprechen, während solche Überlegungen der Absicherung von Wetterrisiken in Europa erst im Aufbau begriffen sind. Im Rahmen der fortschreitenden Klimaerwärmung ist allerdings zu befürchten, dass dieses Thema, zwangsläufig, auch für die europäische Industrie weiter an Bedeutung gewinnen wird. Vor allem für die Studierenden von heute kann dies ein neues und interessantes Arbeitsgebiet von morgen werden.
Risikomanagement, Risikotheorie, Aktuarwissenschaften - Nichtleben, Monetäre Bewertung von Industrierisiken
2000 - Dr. oec, Volkswirtschaftslehre
Universität Zürich
Schweiz
1995 - Wirtschaftswissenschaften, Master econ.
Universität Zürich
Schweiz
1991 - Bachelor BWL, Bachelor econ.
RWTH Aachen
Deutschland
seit 2016 - Hochschule Pforzheim - Deutschland
Vertretungsprofessor
2011 - 2015 - Dr. Niederau Consulting&Research / Geschäftsführung - Schweiz
Projekt-Management: Chance- und Risiko-Management Beratung für (Rück-) Versicherer und Industrieunternehmen auf der Grundlage statistischer Analysen. Im Fokus steht meist die stochastische Optimierung der totalen Risikokosten.
2009 - 2011 - Kessler & Co / Marsh Netzwerk - Schweiz
Fachleitung, Projekt-Management: Alternative Risikofinanzierung für internationale Kunden; Kessler & Co ist der grösste Industrieversicherungs-Broker in der Schweiz und Netzwerkpartner von Marsh.
2007 - 2009 - Dr. Niederau Consulting&Research / Geschäftsführung - Schweiz
Projekt-Management: Chance- und Risiko-Management Beratung für (Rück-) Versicherer und Industrieunternehmen auf der Grundlage statistischer Analysen. Im Fokus steht meist die stochastische Optimierung der totalen Risikokosten.
2002 - 2007 - Zurich Financial Services (ZFS) - Schweiz
Fachleitung der Bereiche Risiko-Analyse, Modellierung, Pricing und Tools für industrielles Sach-, Betriebsunterbruchs-, Naturgefahren-und Haftpflichtgeschäft.
2001 - Price Waterhouse Coopers (heute IBM) - Schweiz
Beratung: Risikoberater im Bereich E-commerce.
1995 - 2000 - Swiss Re, Universität Zürich - Schweiz
Swiss Re, Universität Zürich Interne Beratung: Pricing Aktuar und Doktorandenstudium an der Universität Zürich; Abschluss der Dissertation im Dezember 2000 zum Thema „Pricing Risks in Incomplete Markets: An Application to Industrial Reinsurance“, Gutachter: Prof. Peter Zweifel und Dr. Shaun Wang.Swiss Re, Universität Zürich Interne Beratung: Pricing Aktuar und Doktorandenstudium an der Universität Zürich; Abschluss der Dissertation im Dezember 2000 zum Thema „Pricing Risks in Incomplete Markets: An Application to Industrial Reinsurance“, Gutachter: Prof. Peter Zweifel und Dr. Shaun Wang.